0Pricing
AI Agents · Aula

Barreiras de proteção para riscos e conformidade

Limites de dimensionamento de posições, verificações de instrumentos proibidos e registro de auditoria.

Barreiras de proteção para riscos e conformidade é uma aula grátis de AI Agents no CoddyKit. Esta é a aula 3 de 4. Você pode ler a aula completa abaixo gratuitamente — depois pratica ao vivo no navegador com um editor de código integrado e um tutor de IA 24/7. Faz parte do caminho de aprendizado de AI Agents, e seu progresso é sincronizado entre a web e o app CoddyKit. O curso de AI Agents inclui 4 aulas no total.

Por que os agentes financeiros precisam de controles rígidos

Um agente financeiro que possa recomendar qualquer operação sem restrições poderia expor os usuários a perdas catastróficas ou violações regulatórias. Diferentemente de um consultor humano, um agente executará sua lógica de recomendação de forma consistente — o que significa que um erro ou uma configuração incorreta afetará todos os usuários.

Controles rígidos evitam os piores resultados.

Limites de tamanho de posição

Limite quanto do portfólio o agente pode recomendar alocar em um único ativo. Uma regra comum é que nenhuma posição individual ultrapasse 20% do valor total do portfólio. Isso evita um risco catastrófico de concentração.

MAX_POSITION_PCT = 0.20   # 20% of portfolio max per asset

def check_position_size(ticker: str, trade_usd: float,
                        portfolio_value: float) -> dict:
    proposed_pct = trade_usd / portfolio_value
    if proposed_pct > MAX_POSITION_PCT:
        return {
            'allowed': False,
            'reason': (
                f'Position size {proposed_pct:.1%} exceeds limit {MAX_POSITION_PCT:.1%}. '
                f'Max trade for this portfolio: USD {portfolio_value * MAX_POSITION_PCT:.0f}'
            )
        }
    return {'allowed': True, 'position_pct': round(proposed_pct, 4)}

if __name__ == '__main__':
    print('Large trade:', check_position_size('TSLA', 30000, 100000))
    print('Small trade:', check_position_size('TSLA', 10000, 100000))

Lista de instrumentos proibidos

Mantenha uma lista de instrumentos que o agente não tem permissão para recomendar: ações de baixo valor, fundos negociados em bolsa altamente alavancados, valores mobiliários sancionados ou instrumentos inadequados para investidores de varejo.

PROHIBITED_TICKERS = {
    'UVXY',   # VIX leveraged ETF — too volatile
    'TVIX',   # Delisted leveraged VIX
    'JDST',   # 3x leveraged gold miners short
    'NUGT',   # 3x leveraged gold miners long
    'YANG',   # 3x China short
}

PROHIBITED_TYPES = {'penny_stock', 'leveraged_3x', 'inverse_volatility'}

def check_prohibited_instrument(ticker: str) -> dict:
    if ticker.upper() in PROHIBITED_TICKERS:
        return {
            'allowed': False,
            'reason': f'{ticker} is on the prohibited instruments list'
        }
    return {'allowed': True}

if __name__ == '__main__':
    print("Checking UVXY:", check_prohibited_instrument('UVXY'))
    print("Checking AAPL:", check_prohibited_instrument('AAPL'))

Verificação da regra de PDT

Nos US, uma conta com menos de USD 25,000 é sinalizada como uma conta de negociações diárias (PDT) se realizar 4 ou mais operações de ida e volta em 5 dias úteis. O agente deve verificar a frequência das operações antes de recomendar operações no mesmo dia.

from datetime import datetime, timedelta, timezone

def check_pdt_rule(account_value_usd: float,
                   recent_trades: list[dict]) -> dict:
    if account_value_usd >= 25_000:
        return {'at_risk': False, 'reason': 'Account above PDT threshold'}

    cutoff = datetime.now(timezone.utc) - timedelta(days=5)
    recent = [
        t for t in recent_trades
        if datetime.fromisoformat(t['timestamp']) > cutoff
        and t.get('is_day_trade', False)
    ]

    if len(recent) >= 3:
        return {
            'at_risk': True,
            'day_trades_in_5_days': len(recent),
            'reason': (
                f'Account has {len(recent)} day trades in the last 5 days. '
                f'A 4th would trigger the PDT restriction.'
            )
        }
    return {'at_risk': False, 'day_trades_in_5_days': len(recent)}

if __name__ == '__main__':
    now = datetime.now(timezone.utc)
    trades = [
        {'timestamp': (now - timedelta(days=1)).isoformat(), 'is_day_trade': True},
        {'timestamp': (now - timedelta(days=2)).isoformat(), 'is_day_trade': True},
        {'timestamp': (now - timedelta(days=3)).isoformat(), 'is_day_trade': True},
    ]
    result = check_pdt_rule(account_value_usd=10000, recent_trades=trades)
    print('PDT rule check:', result)

Ajuste do tamanho da operação com base na volatilidade

Ativos mais voláteis envolvem mais risco. Ajuste os tamanhos das posições inversamente à volatilidade: se um ativo tiver o dobro da volatilidade da referência, sugira metade do tamanho da posição.

import yfinance as yf, numpy as np

BASELINE_VOL = 0.15   # 15% annualized vol — S&P 500 average

def volatility_scaled_size(ticker: str, base_allocation_usd: float) -> dict:
    hist = yf.Ticker(ticker).history(period='1y')['Close'].pct_change().dropna()
    vol = float(hist.std() * np.sqrt(252))

    scaling_factor = BASELINE_VOL / max(vol, 0.01)
    adjusted_usd   = base_allocation_usd * scaling_factor

    return {
        'ticker':             ticker,
        'annualized_vol':     round(vol, 4),
        'scaling_factor':     round(scaling_factor, 3),
        'adjusted_size_usd':  round(adjusted_usd, 2),
        'note': 'High-vol asset: position scaled down' if scaling_factor < 1 else 'Normal sizing'
    }

Registro de auditoria de cada recomendação

Toda recomendação de operação — seja aceita ou rejeitada — deve ser registrada com o contexto completo: carimbo de data e hora, ID do usuário, ação recomendada, verificações de controle executadas e resultado. Isso cria uma trilha de auditoria completa para análises de conformidade.

import json, hashlib, time, logging

audit_logger = logging.getLogger('financial_agent.audit')
audit_logger.setLevel(logging.INFO)

def audit_log(user_id: str, action: str, ticker: str,
              amount_usd: float, guardrail_results: list[dict],
              approved: bool, reason: str):
    log_entry = {
        'timestamp':         time.time(),
        'user_id':           user_id,
        'action':            action,
        'ticker':            ticker,
        'amount_usd':        amount_usd,
        'guardrails':        guardrail_results,
        'approved':          approved,
        'reason':            reason,
        'entry_id':          hashlib.md5(f'{user_id}{time.time()}'.encode()).hexdigest()[:12]
    }
    audit_logger.info(json.dumps(log_entry))

if __name__ == '__main__':
    import sys
    audit_logger.addHandler(logging.StreamHandler(sys.stdout))
    audit_log('user_42', 'BUY', 'AAPL', 5000.0,
               [{'check': 'position_size', 'allowed': True}],
               True, 'Within limits')

Inserção de aviso legal

Toda saída financeira do agente deve incluir um aviso de que não constitui aconselhamento financeiro personalizado. Insira esse aviso automaticamente — nunca dependa do LLM para adicioná-lo de forma consistente.

FINANCIAL_DISCLAIMER = (
    '\n\n---\n'
    'DISCLAIMER: This output is generated by an AI agent and is for '
    'informational purposes only. It does not constitute personalized financial advice. '
    'Past performance does not guarantee future results. '
    'Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.'
)

def inject_disclaimer(response: str) -> str:
    if 'DISCLAIMER' not in response:
        return response + FINANCIAL_DISCLAIMER
    return response

if __name__ == '__main__':
    response = 'AAPL is currently trading at $150 with strong upward momentum.'
    print(inject_disclaimer(response))

Execução de todos os controles em sequência

Crie uma única função guardrail_check() que execute todas as verificações em ordem e retorne uma decisão de aprovação ou reprovação com o motivo. O agente a chama antes de finalizar qualquer recomendação.

def guardrail_check(user_id: str, ticker: str, action: str,
                    amount_usd: float, portfolio_value: float,
                    account_value: float, recent_trades: list[dict]) -> dict:
    checks = []

    # 1. Prohibited instruments
    prohibited = check_prohibited_instrument(ticker)
    checks.append({'check': 'prohibited_instrument', **prohibited})
    if not prohibited['allowed']:
        audit_log(user_id, action, ticker, amount_usd, checks, False, prohibited['reason'])
        return {'approved': False, 'reason': prohibited['reason'], 'checks': checks}

    # 2. Position size
    size_check = check_position_size(ticker, amount_usd, portfolio_value)
    checks.append({'check': 'position_size', **size_check})
    if not size_check['allowed']:
        audit_log(user_id, action, ticker, amount_usd, checks, False, size_check['reason'])
        return {'approved': False, 'reason': size_check['reason'], 'checks': checks}

    # 3. PDT rule
    if action == 'day_trade':
        pdt = check_pdt_rule(account_value, recent_trades)
        checks.append({'check': 'pdt_rule', **pdt})
        if pdt['at_risk']:
            return {'approved': False, 'reason': pdt['reason'], 'checks': checks}

    audit_log(user_id, action, ticker, amount_usd, checks, True, 'All guardrails passed')
    return {'approved': True, 'checks': checks}

Verificação de adequação ao perfil de risco

Adapte a recomendação à tolerância a riscos declarada pelo usuário. Não se deve recomendar ações de crescimento com beta alto a um investidor conservador; um investidor agressivo consegue lidar com uma volatilidade maior.

RISK_PROFILES = {
    'conservative':   {'max_beta': 0.8,  'max_vol_pct': 15},
    'moderate':       {'max_beta': 1.2,  'max_vol_pct': 25},
    'aggressive':     {'max_beta': 2.0,  'max_vol_pct': 50},
}

def suitability_check(risk_profile: str, ticker_beta: float,
                       ticker_vol_pct: float) -> dict:
    limits = RISK_PROFILES.get(risk_profile, RISK_PROFILES['moderate'])
    if ticker_beta > limits['max_beta']:
        return {
            'suitable': False,
            'reason': f'Beta {ticker_beta:.2f} exceeds {risk_profile} limit {limits["max_beta"]}'
        }
    if ticker_vol_pct > limits['max_vol_pct']:
        return {
            'suitable': False,
            'reason': f'Volatility {ticker_vol_pct:.1f}% exceeds {risk_profile} limit {limits["max_vol_pct"]}%'
        }
    return {'suitable': True}

if __name__ == '__main__':
    print('Conservative check:', suitability_check('conservative', ticker_beta=1.5, ticker_vol_pct=20))
    print('Aggressive check:  ', suitability_check('aggressive', ticker_beta=1.5, ticker_vol_pct=20))

Limitação da frequência de recomendações

Um agente que gere recomendações de operações com frequência excessiva incentiva operações demais, o que aumenta os custos e o risco. Aplique um período de espera entre recomendações para o mesmo ativo.

import time

last_recommendation: dict[str, float] = {}  # ticker -> timestamp
COOLDOWN_HOURS = 24

def check_recommendation_cooldown(ticker: str) -> dict:
    last = last_recommendation.get(ticker, 0)
    elapsed_hours = (time.time() - last) / 3600

    if elapsed_hours < COOLDOWN_HOURS:
        remaining = COOLDOWN_HOURS - elapsed_hours
        return {
            'allowed': False,
            'reason': f'Recommendation cooldown: {remaining:.1f} hours remaining for {ticker}'
        }
    return {'allowed': True}

def record_recommendation(ticker: str):
    last_recommendation[ticker] = time.time()

if __name__ == '__main__':
    print('Before recommending:', check_recommendation_cooldown('AAPL'))
    record_recommendation('AAPL')
    print('Right after recommending:', check_recommendation_cooldown('AAPL'))

Mecanismos de interrupção para limitar perdas e reduções

Além dos limites de posição individual, implemente um mecanismo de interrupção no nível do portfólio: se o portfólio como um todo perder mais de X% em um único dia, o agente deixará de fazer novas recomendações de compra até que uma pessoa avalie a situação.

MAX_DAILY_DRAWDOWN_PCT = 0.05   # 5% daily loss limit

def check_daily_drawdown(portfolio_start_of_day: float,
                          portfolio_current: float) -> dict:
    daily_loss = (portfolio_current - portfolio_start_of_day) / portfolio_start_of_day
    if daily_loss < -MAX_DAILY_DRAWDOWN_PCT:
        return {
            'circuit_breaker': True,
            'daily_loss_pct':  round(daily_loss * 100, 2),
            'reason': (
                f'Portfolio down {abs(daily_loss)*100:.1f}% today. '
                f'Agent suspended — human review required.'
            )
        }
    return {'circuit_breaker': False, 'daily_loss_pct': round(daily_loss * 100, 2)}

if __name__ == '__main__':
    print('Small loss day:', check_daily_drawdown(100000, 98000))
    print('Big loss day:  ', check_daily_drawdown(100000, 92000))

O que a regra de PDT restringe?

A regra de PDT é um requisito regulatório dos US que os agentes financeiros que operam no mercado dos US devem respeitar. Compreendê-la evita que os agentes acionem inadvertidamente restrições em contas de margem.

Recapitulação das barreiras de segurança de risco e conformidade

As barreiras de segurança de agentes financeiros incluem: limites de tamanho da posição, lista de instrumentos proibidos, verificação da regra PDT, dimensionamento ajustado à volatilidade, adequação ao perfil de risco, registro de auditoria de cada recomendação e inserção de avisos legais em todas as saídas.

Execute sempre todas as barreiras de segurança antes de finalizar qualquer recomendação de negociação.

Perguntas Frequentes

A aula “Barreiras de proteção para riscos e conformidade” é grátis?

Sim — o texto completo de “Barreiras de proteção para riscos e conformidade” é grátis para ler aqui na web. Para praticá-la interativamente (um editor de código integrado e um tutor de IA 24/7) e desbloquear o restante do curso de AI Agents, atualize para CoddyKit PRO. O curso de AI Agents inclui 4 aulas no total.

O que vou aprender em “Barreiras de proteção para riscos e conformidade”?

Limites de dimensionamento de posições, verificações de instrumentos proibidos e registro de auditoria. Você pratica AI Agents com código prático que executa diretamente no navegador, e um tutor de IA 24/7 responde suas dúvidas enquanto trabalha na aula.

Preciso ter experiência prévia para começar AI Agents?

Nenhuma experiência prévia é necessária. AI Agents no CoddyKit é estruturado para alunos iniciantes até avançados, então você pode começar aqui ou desde o início e aprender no seu ritmo. Esta é a aula 3 de 4.

Quanto tempo leva a aula “Barreiras de proteção para riscos e conformidade”?

A maioria das aulas CoddyKit leva cerca de 5–10 minutos. Cada uma é compacta e interativa, então você faz progresso constante e retoma exatamente de onde parou entre web e app.

Posso escrever e executar código nesta aula de AI Agents?

Sim. Cada aula de AI Agents inclui um editor de código integrado, então você escreve e executa código real direto no navegador e recebe feedback de IA instantaneamente — nenhuma configuração local necessária.

Todas as aulas deste curso

  1. Integração com APIs de dados de mercado
  2. Ferramentas de agentes para análise de portfólios
  3. Barreiras de proteção para riscos e conformidade
  4. Backtesting das decisões dos agentes
← Voltar para AI Agents